Kronos是由shiyu-coder团队开源的金融时序基础模型,专门训练用于理解和预测金融市场的K线数据(K-lines,也称蜡烛图)。不同于通用Transformer模型,Kronos针对金融市场的高噪声、多维度、复杂时序特性做了专门优化,可以将K线序列理解为一种「金融市场语言」,从而完成股票、加密货币等资产的预测任务。
Kronos的核心创新在于其两阶段框架:首先用一个专用Tokenizer将OHLCV(开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量)等多维连续数据量化为离散的层级Token,再通过大型自回归Transformer在这些Token上进行预训练。这种「Tokenizer化+语言建模」的方式让模型能够理解K线中的趋势形态、波动规律和量价关系。
项目亮点:
– 首个针对金融K线数据训练的开源基础模型
– 覆盖全球45家以上交易所的K线数据
– 已被AAAI 2026学术会议接收
– 提供从4.1M到499M参数多个规模的预训练模型
– 支持批量并行预测多只资产
Kronos系列包含四个规模的模型:
– Kronos-mini:4.1M参数,2048上下文长度
– Kronos-small:24.7M参数,512上下文长度
– Kronos-base:102.3M参数,512上下文长度
– Kronos-large:499.2M参数(暂未开源)
安装步骤:
git clone https://github.com/shiyu-coder/Kronos.git
cd Kronos
pip install -r requirements.txt
使用Kronos进行K线预测非常简单直观:
from model import Kronos, KronosTokenizer, KronosPredictor
import pandas as pd
tokenizer = KronosTokenizer.from_pretrained(“NeoQuasar/Kronos-Tokenizer-base”)
model = Kronos.from_pretrained(“NeoQuasar/Kronos-small”)
predictor = KronosPredictor(model, tokenizer, max_context=512)
df = pd.read_csv(“your_data.csv”)
x_timestamp = df[“timestamps”]
y_timestamp = future_timestamps
pred_df = predictor.predict(
df=df,
x_timestamp=x_timestamp,
y_timestamp=y_timestamp,
pred_len=120,
T=1.0,
top_p=0.9,
sample_count=1
)
Kronos还支持批量预测多只资产(利用GPU并行加速),以及无Volume/Amount数据的轻量模式。项目还提供了微调脚本,用户可以在自己的专有数据上微调模型。
项目已发表在arXiv,提供了公开Demo页面可以在线体验BTC/USDT未来24小时价格预测效果。完全免费,开源协议为CC BY-NC-SA。
GitHub地址:https://github.com/shiyu-coder/Kronos
服务支持:如有兴趣不会搭建,可以联系微信:WRYD6166,开源项目搭建10-50元。









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